Clever Geek Handbook

アルゴリズム取引に関する書籍と教育リソース





アルゴリズム取引は、ITプロフェッショナルが株式市場で技術知識を活用し、これを活用できる興味深い分野です。 ブログでは、トレーディングロボットの作成に関連するさまざまなトピックを繰り返し検討しましたが、初心者トレーダーが直面する理論的な問題に十分な注意を払っていません。



今日の資料には、株式市場での作業を開始し、機械取引システムを作成するための準備に役立つ書籍がいくつか含まれています。 素材の最大の効率を達成するために、ロシアおよび外国の株式市場でアルゴリズム取引に携わっている専門家からアドバイスを提供します。



マイケルホールズムーア、量的取引の専門家（ブログ投稿から引用）



人が取引所での取引とアルゴリズム取引の基本概念を理解する前に、複雑な数学に没頭することを避ける価値があると思います。 私の意見では、次の本の助けを借りて、基本だけを勉強するのは良いことです。





基本概念を習得した後、取引戦略の開発に進む必要があります。 現在、戦略を見つけることは特に難しくありませんが、その有効性は、とりわけトレーダーの個人的特性に依存するため、常に新しい戦略を試して履歴データでテストする必要があります。 次の書籍では、取引エンジンの作成の問題と関連する問題について説明しています。





提示された文献を研究した後、トレーダーは、取引システムのさまざまなコンポーネントとそれらの関係を調査し、研究する準備ができます（これらの要素のそれぞれに専用の本が当てられます）。



Alexey Afanasevsky、Finam JSC、アルゴリズム取引責任者



最初のロボットを作成する場合は、3つの分野で多かれ少なかれ確固たるサポートポイントが必要です-少なくとも平均的な高卒の技術大学の1年または2年のレベルでの数学、財務構造の理解、およびプログラミングツールの所有。



1） 数学は最も重要なことであり、数学なしでは何もありません。 そして、知識が広く多様であることが望ましい。 主要な分野は何も不要です-解析、線形代数、解析幾何学、複素変数の関数の理論、微分方程式、特に、二次偏微分、関数解析、数学的統計、確率論。 このすべての美しさは、A.N。が編集した「高等数学と数学物理のコース」に住んでいます。 Tikhonova、V.A。 イリナ、A.G。 スベシュニコフ。



忘れられないランダフシッツ-ランダウ-リフシッツの理論物理学のコース -は冗長ですが、おそらく内部開発には適さないでしょう。 これは、ロボットの開発にすぐに影響を与えるものではありませんが、結果の達成における心の鋭さと効率を向上させます。



誰もが学問的な知識を持っているわけではないことは明らかであり、特に上記のすべては習得するのに多くの時間を必要としますが、これは常に十分ではありません。 したがって、必要な最小値は線形代数、確率論、数学的統計です。 それなしでは仕方ありません。



2） プログラミングは2番目の必須の柱です。 人にお金があり、「兄弟」にしたくない場合は、もちろん、チームを雇う方が簡単です。 プロセスに参加したい場合は、とにかく自分でプログラムする必要があります。 これは、低レベル言語でマイクロ秒の往復をキャッチするまでのプロセスに深く浸ることも、低速でリソースを大量に消費するシミュレーションである場合もありますが、何らかの方法で個人的にプログラミングに参加する必要があります。



ここで、プロジェクトで果たす役割と開発するロボットのタイプに応じて、オプションがあります。



中期的な調停ロボットまたは少数のトランザクションを実行するロボット、スリッページの影響を受けないロボットを使用している場合、PythonやRなどの言語を使用してロジックを記述したり、独自のバックテストメカニズムを作成したりすることができます。 同時に、実行に関与する部分は、.NETファミリーに属するなど、十分に高いレベルの言語で実装できます。



あまり洗練されていないが、より高速なロボットを作成する場合は、ハードウェアにより近い言語（C ++、場合によっては通常のC、または場合によってはアセンブラー）が必要になります。



いずれにせよ、言語の選択はこのレビューのトピックではありませんが、2、3の言語、できれば相互に可能な限り離れた言語で実際に知り合うことを強くお勧めします。 あなたが完全に怠zyであるか、ほとんど時間がない場合は、少なくとも1つを習得してください。 学習のしやすさ、執筆のしやすさ、パフォーマンスの効率性の最大の妥協点として、C＃はおそらく今日最高です-その特性はすべて4倍であり、時にはマイナス、時には2つまたは4つの太字のプラスがあります（しゃれに申し訳ありません）。



言語マニュアルとして、さまざまな出版社や著者からの膨大な数の教科書があります。 オプションの1つとして、 O'Reillyが発行するプログラミング言語に関する本を推奨できます（多くの場合、表紙には獣がいます）。 また、ロシア語で再発行されます。



3）複雑さの観点からの金融数学は、項目1に非常に劣っています。 より高い数学ですが、これは市場の主題を理解する重要な情報源です。 金融数学に関する多くの本があり、それらはすべてほぼ同じです。 ある種の「 金融工学 」ガリシアは、最初の知り合いに非常に適しています。



4） オプション - オプションに取り組むことに決めたが、それらを以前に知らなかった場合、それはコノリー、コノリー、コノリー以外の何物でもありません。 本「 取引のボラティリティ 」は必須の始まりです。



5） 契約仕様 、決済条件、取引ルール、配当の会計-要するに、材料を学び、清算ルールを読み、取引所、規制当局などのウェブサイトを登ります。 歩くのは難しいですが、便利です。



6） スパイスと調味料 。 異常なものが必要な場合-近距離貿易技術、適応数学を掘り下げてください。 ウェーブレット、フラクタル、ファジーロジック、遺伝的アルゴリズム、ニューラルネットワーク、その他のビッグデートおよびデータマイニング。 ほとんどの場合、これによって収益が増加することはなく、間違いなくすぐには追加されません。 しかし、これは自己啓発の良い方法です...そして、おそらく、あなたはまだそこに何かを見つけるでしょう。



7）絶対に「オタク」向け-Cuda、FPGAなどのプログラミング FPGAの開発サイトにあるNVidiaのWebサイトにアクセスして読んでください。 おそらくあなたを捕まえるでしょう。 超超高速メガHFTを実行する場合、FPGAが競合を回避する可能性があります。 そして、もしあなたが西洋市場で（そしてそれだけでなく）オプションの裁定を行うと、おそらくCudaが役に立つでしょう。 ここでのソースはすべてオープンで、Googleで簡単に検索できます。主なことは、それらを何に使用するかを正しく把握することです。



Andrey Gorkovenko、機械取引システムの作成者、SmartXターミナルの開発者



主に数学統計の複雑なモデルに関連する、職業ごとに非常に具体的な文献を読みました。 そして、このトピックはロシア連邦ではあまり発展していないので、私の文学は主に英語です。



このジャンルのより「人気のある」本の中で、彼は「 短期取引の長期的秘密 」を読みましたが、そこにリストされたアイデアを決して実践しませんでした。



すべての初心者トレーダー（アルゴリズム、または「シンプル」）には、Nassim Taleb、特に「 Fooled by Chance 」という本を読むことをお勧めします。これは微妙ですが、多くのことを新しい方法で見ることができます。



本当に助けてくれたことから、次の資料をアドバイスできます。







専門家によってリストされた本や記事に加えて、非常に多くの有用な教育リソースがまだあります。 それらのいくつかを以下に示します。



株式市場の構造を理解するための本





Habréの投稿



ハブ（主にブログ）には、トレーディングロボットの作成に関する興味深い投稿が多数ありました。





StockSharp教育コース



取引ロボット開発会社のStockSharpも、アルゴトレーダーのトレーニングに従事しています。 特に、2つの遠隔コースが注目に値します。





今日は以上です。見てくれてありがとう！ 優れた本、ブログ投稿、または教育コースが私たちのトピックで不当に忘れられていると思われる場合は、コメントを書いてください。アルゴリズム取引リソースの最も包括的なデータベースを収集できます！



PSまもなく、2つの興味深い教育イベント（セミナーとウェビナー）を開催し、株式市場の開始とテスラモーターズなどの外国企業の株式購入に専念します。 Megamindの説明を読んでサインアップしてください！


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