チューリングパターン検索金融テスト

MIT、ケンブリッジ、およびノー​​スイースタン大学の経済学者グループは、 チューリング金融テストと呼ばれる簡単な実験を開始しました。 選択できるグラフは2つあります。1つは実数で、もう1つは同じ数字ですが、ランダムに混合されています。







目で判断し、長距離での結果が50%とどのように異なるかを確認してください。



この楽しみの意味はこれです。 一部のエコノミストは、自由市場の有効性はその特定の結果によって判断できると考えています。 一定期間のランダム価格が高いほど、市場はより効率的です。 パターンや予測可能な動きがあってはなりません。 理論によれば、理想的な市場は完全にランダムで、完全に予測不可能である必要があります。



この点で、疑問が生じます。今日は何がありますか? 興味深い状況があります。 グローバル市場(金、外国為替市場)では、価格は予測不可能です、それは事実です。 カジノは赤または黒に落ちるので、いつでもトレンドは上下します。 しかし、これらの予測不可能な動きはランダムですか? それが問題です。 市場の動きの中で人によって認識される特徴的なパターンはありますか? チューリング財務テストの結果は、この質問に答えるはずです。



UPD。 ところで、最初の結果はすでにそこにあります:人々は0.5パーセントポイントで正しいスケジュールを推測します。 頻繁に間違っています。 つまり、約50.25%から49.75%の比率です。 おそらく、テストのプログラミングが不適切であり、チャート上の不自然なジャンプが非常に印象的である可能性があります。



物理学arXivブログ経由



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