証券取引所で株式をいつ購入し、いつ売却するかを正確に理解することは、投資家にとって最も重要なタスクです。 利益の可用性とその規模の両方は、正しいタイミングに依存します。
近年の傾向は、ビッグデータ分析と機械学習に基づいてこの瞬間を捉えるのに役立つ自動化ツールの出現です。 ITI Capitalでは、 ITI Globalと呼ばれるこのような製品も開発しました。今日の記事では、そのようなシステムが分析するデータについて説明します。
主要なプレーヤーとインサイダーの行動
民間投資家が単独で使用するのが難しい市場分析の最も重要な要素の1つは、ヘッジファンドとインサイダーの売買量をセクターの平均指標と比較して分析することです。 たとえば、ファンドが株式を取り除いた場合、他のプレーヤーが新生トレンドに従っていない場合でも、この株式の価格が下がる可能性が高まっています。
ITI Globalシステムは、ヘッジファンドの活動に関するデータだけではありません。 投資会社は、ポートフォリオの価格と収益性に従ってランク付けされています。これらのデータは、2014年から四半期ごとに追跡されています。 その結果、ユーザーはファンドの成功、最も注目すべき取引を簡単に追跡し、資産管理者の名前まですべての詳細を取得できます。 これにより、どの会社の行動をより注意するかを理解できます。
活動を監視する必要がある市場参加者のもう1つのカテゴリは、インサイダーです。 原則として、これは株式が証券取引所で取引されている会社に関連する人々の名前です。 これらのインサイダーは、取引所での業務について報告する必要があります。 たとえば、米国では、インサイダーは会社の従業員、経営者、会社の株式資本の10％以上を所有する株主です。
インサイダーレポートを検索して手動で分析することは、非常に面倒な作業です。 ただし、当社のサービスでは、最も活気のある販売と最近の購入が自動的に記録されます。 このアルゴリズムは、会社の将来に自信を持っていることを示す、定期的な計画されたトランザクションを販売と購入から分離できます。
前四半期にインサイダーが売買した株式の量をユーザーに表示します。 これらの数値のおかげで、社内の状況の安定性に対するインサイダーの自信を評価できます。
ビッグデータの使用
金融市場はさまざまなデータの集まりです。 彼らの分析により、世界規模で財務上の意思決定に関する詳細な情報を得ることができます。 ただし、市場は投資家が株式を購入するか売却するかについての最終決定のみを反映しています。
通常、トレーディングターミナルのみで武装している個人投資家は、限られた量の取引データしか利用できません。 彼は、在庫ガラスの量の確認、チャートの分析、需要と供給などを行うことができます。 しかし、彼は特定の株式の他の市場プレーヤーの信頼レベルを正確に決定することはできません。
この問題を解決するために、一部のトレーダーは独自の分析システムを開発しようとしました。 例としては、Googleトレンドサービスを使用して市場のセンチメントを判断し、検索クエリの頻度を考慮したシステムがあります。 ただし、実際には、この方法は高い効率を示しません。
ビッグデータアルゴリズムを使用すると、何万もの投資ポートフォリオに関する集計情報の分析と、特定の期間における証券の総売買の配分により、はるかに正確な予測を取得できます。 たとえば、ITI Globalは30日間で取引を表示します。これにより、投資家はさまざまな金融資産（証券を売買した投資家の数）に対する信頼レベルを確認し、ブロックにグループ化し、戦略をより正確に計画できます。
さらに、スコアリングアルゴリズムにより、成功した投資家に評価を割り当て、その行動に基づいて生成された取引シグナルを強調することができます。
ニュース分析
ニュースは株式市場に深刻な影響を与える可能性があります-多くの例があります。 人間の心理学では、脅威を見ると、多くの場合、脅威の現実を確認するために時間をかけずに行動し始めます。 したがって、会社に関するニュースに問題があり、その株式がポートフォリオにある場合、投資家はそれらを取り除くことを望みます。
これらは、数年前に有名になったスコットランドのトレーダー、アラン・クレイグなどの詐欺師にも使用されています。 彼はTwitterで2つの分析会社の偽のアカウントを作成することに失敗しました。 その中で、彼はAudience Inc.に対する調査の開始に関する虚偽の情報を公開しました。 およびSarepta Therapeutics。 その結果、彼らの株はそれぞれ28％と16％減少し、トレーダーは秋のピーク時にそれらを買うことができました。
公的企業がネガティブメディアビジネスの漏洩を最小限に抑えようとしているのは、まさにニュースの深刻な影響によるものです。 たとえば、 多くの場合 、インフラストラクチャに対するサイバー攻撃に関する情報を隠しています。
市場で成功するための戦略を成功させるには、ニュースの議題を分析することが非常に重要であることは明らかです。 これを行うために、私たちのシステムは成長と秋の評価でニュースに従います。 音声言語プロセッサ（NLP）は、販売または購入の推奨に従ってニュースを並べ替えます。
ロボットはテーマリソースをスキャンし、特定のセキュリティまたはセクター全体のメディアの共鳴に関するデータを収集します。 システムは、企業からの言及の頻度を監視し、この指標を週あたりの紙の平均評価と比較します。 このツールは、最近のイベントが全体的な背景に与える影響を評価するのに役立ちます。
アナリストと意見のレビュー
オピニオンリーダー-金融アナリストおよびブロガー-の活動も、特定の行動に対する視聴者の態度を形作ることができます。 この人々のグループの代表によって作成された出版物を分析するアルゴリズムがあります-それらの1つはITI Globalに実装されています。
各ペーパーについて、システムは過去3か月間のアナリストの評価を収集し、コンセンサス予測を決定します。コンセンサス予測は、「即時販売」から「即時購入」まで異なります。 アナリストは、今後12か月に向けた平均目標価格の予測と、成長と下落の予測を提供します。
また、サービスはオピニオンリーダーの声明を監視し、それらを引用します。 独立したブロガーの意見、評価、関連サイトへのコメントのみが考慮されます。 このような分析資料により、投資家は詳細な予測を知ることができます。 さらに、ブロガーは、以前の要約と予測の成功によってソートできます。
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