財務データを転送する方法＃3：Plaza IIプロトコル

前に説明したFIXやFASTなどの金融情報の転送に関する国際標準とプロトコルに加えて、いわゆる「ネイティブ」の金融データ転送プロトコルは株式市場で機能します。 これらは、民間トレーダーと証券会社の両方で必要な情報を取得するために使用されます。このようなネイティブプロトコルは、ブローカーを引き付ける一般に受け入れられている標準（同じFIXなど）よりも機能的です。



ロシアに存在し、現在モスクワ取引所に統合されたMICEXおよびRTS取引所も、独自のネイティブプロトコルを開発しました。 今日は、RTSの専門家によって作成されたプロトコルプラザIIドラフトについてお話します。

インフラストラクチャープラザII

取引所取引システム（Spectraと呼ばれる）とクライアントソフトウェアを接続するには、いわゆるプラザIIゲートウェイが使用されます。これは、適切なプロトコルを使用してデータを送受信する特別なソフトウェアです。 ゲートウェイは、取引所の企業ネットワークとユーザーのクライアントアプリケーションが配置されているネットワークの両方に接続する必要があるコンピューターにインストールされます。







原則として、トレーダーはサーバーを取引所のデータセンターに直接インストールするか、専用の通信チャネルで取引所に接続されているブローカーのデータセンターに配置します-これにより、高い交換速度を維持しながらお金を節約できます（取引所データセンターでのコロケーションは高価です）データ。



SPECTRA Plaza-2ゲートウェイには、2つのソフトウェアコンポーネントが含まれています。

• P2MQRouterモジュール。交換サーバーとのTCP接続の確立、Plaza II形式でのメッセージの送受信、参加者が送信した情報の暗号化、交換から受信した情報の復号化、および交換ネットワークの参加者の認証を提供します。
• P2ClientGateライブラリ。サードパーティ企業は、株式市場で働くためのソフトウェアを作成するためだけに使用します。

P2ClientGateライブラリには、異なるCOMストリームモデルをサポートする2つのバージョンがあります：STAモデルとMTAモデル。

さらに、P2ClientGateライブラリは、32ビットおよび64ビットのWindowsシステムで使用できます（CGateと同様）。







この交換には、アプリケーションの通常の動作のためのハードウェアとソフトウェアの要件を詳述する特別な文書があります。 たとえば、データをディスクに保存する必要がある場合、要件は次のようになります：4 GB RAM、ライトバックキャッシュモードのSASコントローラー、少なくともRAID10の4台のディスクなど）。

データ転送

Plaza IIプラットフォームでデータを配布する主な方法はレプリケーションです。データはサーバーによってプッシュモードでクライアントにブロードキャストされます（つまり、クライアントは明示的にデータ変更を要求しません）。 データは、リレーショナルテーブルの一連の変更、つまりレプリケーションデータストリームとして変換されます。



クライアントソフトウェアは、ストリームの名前に基づいて必要なデータをサブスクライブします（特定のデータにアクセスする権利は、ストリームのレベルで設定されます）。



ストリームは、スナップショット（データ変更の履歴）の受信、オンラインモード（リアルタイムモードでのデータの更新）、エラーモード（何らかの理由でストリームを開くことができないことを含む）を含むいくつかの状態になります。



ストリームが開かれると、トレーディングアプリケーションの開発者は、追求する目標（スナップショットの受信、データの受信と更新、または現在の時刻からのデータのみの受信）に基づいて選択される操作モードを設定できます。



複製された各テーブルの構造には、複製メカニズムを提供するように設計された固定タイプi8の最初の3つのフィールドがあります。

• replID-テーブル内のレコードの一意の識別子。 新しいレコードがテーブルに挿入されると、識別子が割り当てられます。
• replRev-テーブル内の一意の変更番号。 テーブルの変更（レコードの挿入、編集、削除）の場合、影響を受けるレコードは、+ 1を変更する前にテーブル内の最大replRevに等しいreplRev値を取得します。
• replAct-レコードが削除されたというサイン。 サーバーでレコードが削除されると、そのreplIDがreplActフィールドに入力されます。 replAct = 0の場合-レコードはアクティブです（削除されません）。

Plaza-IIの種類	文字列表現
i1、i2、i4、i8	全体に署名
u1、u2、u4、u8	符号なし整数
d、s	[sign] nnnn.mmmmという形式の固定小数点を持つ符号付き数値
t	YYYY / MM / DDの形式の日付と時刻HH：NN：SS.XXX
c	末尾がゼロの文字列
a	単一の文字列
f	[文字] dddd.dddd形式の符号付き浮動小数点数

データスキームの調整後、クライアントアプリケーションは各テーブルの最大replRevフィールド値をサーバーに送信します。 最初の同期は、クライアントによって示されたものよりも大きいチェック（「リビジョン」）を持つすべてのデータをサーバーからクライアントに転送することで構成されます。



最初の同期の後、ストリームはオンラインになります（すべてのテーブルで、最大クライアント移動は最大サーバー移動と一致しました）。



つまり、テーブル内のデータは、StreamDataEnd通知を受け取った後、次のStreamDataBegin通知を受け取るまで一貫しています。



データの変更に関する通知は、StreamDataBeginとStreamDataEndの間の間隔でのみ発生し、この間隔ではテーブル内のデータは一貫していません。

情報の提示

Plaza IIゲートウェイを通過するすべてのデータは、いくつかの論理グループに分割されます。

• 参照情報-取引セッションのスケジュールとステータス、商品のディレクトリ、債券、企業、クライアント。
• 取引情報-集約「メガネ」（複数の複製フローによるブロードキャスト）、一般的な市場指標、ユーザー（および取引システム）の注文とトランザクションログ。
• 回復のための情報。
• 資金と制限に関する情報。
• クリアリング情報-クリアリング結果に基づいた決済クリアリング価格、変動証拠金、配信レポート、顧客アカウント。
• インデックスとレートに関する情報-RTSインデックスの現在の値、為替レートの値。
• 補助情報フロー-オプションのボラティリティと理論価格の現在の値、変動マージンの値。

Spectraトレーディングシステムで動作するマーケットで操作を実行するには、ユーザーシステムがオンラインセッションスケジュールとツールリファレンス（fut_sess_contents、opt_sess_contents）を受信する必要があります。

データストリーム

特定のPlaza IIプロトコルデータストリームを検討します。 たとえば、FORTS_FUTTRADE_REPLストリームには、モスクワ取引所デリバティブ市場（FORTS）での注文と先物取引に関する情報が含まれています。

フローデータスキームにはテーブルが含まれます。

• orders_log-注文仕訳;
• deal-トランザクションログ。
• multileg_orders_log-バンドルのアプリケーションログ。
• multileg_deal-バンドルのトランザクションログ。
• heartbeat-サーバー時間のサービステーブル。
• sys_events-イベントテーブル。

orders_logテーブルは次のとおりです。

フィールド	種類	説明
replID	i8	レプリケーションユーティリティフィールド
replRev	i8	レプリケーションユーティリティフィールド
複製	i8	レプリケーションユーティリティフィールド
id_deal	i8	取引番号
sess_id	i4	セッションID
isin_id	i4	一意の数値ツール識別子
価格	d16.5	価格
額	i4	ボリューム、楽器ユニットの数
一瞬	t	取引時間
code_sell	c7	売り手コード
code_buy	c7	バイヤーコード
id_ord_sell	i8	売り手のリクエスト番号
ext_id_sell	i4	売り手のアプリケーションからの外部番号
comment_sell	c20	売り手のアプリケーションからのコメント
trust_sell	i1	売り手のアプリケーションからのリモートコントロール（信頼）のサイン
status_sell	i4	売り手による取引ステータス
id_ord_buy	i8	バイヤーリクエスト番号
ext_id_buy	i4	購入者のリクエストからの外部番号
trust_buy	i1	バイヤーのリクエストからのリモートコントロール（信頼）のサイン
status_buy	i4	購入者の取引ステータス
pos	i4	取引後の市場での商品のポジション数
ノーシステム	i1	オフシステムトランザクションのサイン
生け垣	i1	売り手ヘッジサイン
生け垣	i1	買い手によるヘッジ取引のサイン
login_sell	c20	セラーユーザーログイン
login_buy	c20	バイヤーユーザーログイン
code_rts_buy	c7	購入者のRTSコード
code_rts_sell	c7	売り手RTSコード
free_sell	d26.2	売り手取引手数料
free_buy	d26.2	バイヤー取引手数料
id_deal_multileg	i8	バンドル取引番号

他のデータストリームがあります。

• FORTS_FUTTRADE_REPL-先物：注文と取引。
• FORTS_OPTTRADE_REPL-オプション：注文と取引。
• FORTS_ORDLOG_REPL-匿名注文のストリーム。
• FORTS_DEALS_REPL-匿名トランザクションのストリーム。
• FORTS_FUTORDERBOOK_REPL-先物：ガラスカット;
• FORTS_OPTORDERBOOK_REPL-オプション：ガラスカット。
• FORTS_FUTCOMMON_REPL-先物：一般情報。
• FORTS_OPTCOMMON_REPL-オプション：一般情報。

クライアントは、サブスクライブして、集約されたグラスのフローからデータを受け取ることもできます。

• FORTS_POS_REPL-位置情報。
• FORTS_PART_REPL-資金と制限に関する情報。
• FORTS_FUTINFO_REPL-先物：参照およびセッション情報。
• FORTS_OPTINFO_REPL-オプション：参照およびセッション情報。
• FORTS_MISCINFO_REPL-追加の参照情報。
• RTS_INDEX_REPL-株価指数。
• RTS_INDEXLOG_REPL-インデックス値の履歴。
• FORTS_VM_REPL-変動マージン。
• FORTS_VOLAT_REPL-ボラティリティ。
• FORTS_INFO_REPL-追加の参照情報。
• FORTS_TNPENALTY_REPL-取引手数料に関する情報。
• MOEX_RATES_REPL-オンライン為替レート。

これらのデータストリームにはそれぞれ独自のテーブルレイアウトがあり、取引ソフトウェアの開発者向けの特別なドキュメントで詳細に説明されています。



Plaza IIプロトコルを使用すると、情報が受信されるだけでなく、株式市場での業務を遂行するためにチームも転送されます。 たとえば、別のテーブルで表される特別なメソッド（FutAddOrder）を使用してアプリケーションを追加します（CGateライブラリではテーブル名が異なる場合があります）。



アクションの結果の表は次のようになります。

パラメータ名	種類	デフォルト値	説明
コード	i4		リターンコード
伝言	c255		メッセージ本文
order_id	i8		システム内のアプリケーションコード

操作の成功はコード0で記述され、他の値はエラーを示します。 同様に、アプリケーションが削除されるか、アプリケーションが移動されます。

Plaza IIでの作業

Plaza IIプロトコルを使用すると、さまざまな方法で取引所を操作できます。たとえば、データを受信するためだけに使用され、証券との取引を実行するために使用されない表示モードがあります。 システムをさまざまなモードで動作させるには、さまざまなタイプの特別なログインが使用されます。



システムが取引所によって認定されているブローカーを介して、このネイティブプロトコルを使用して取引に接続できます（ITinvest はこのリストに含まれています）。

その他のプロトコル

RTSの従業員によって開発されたプラザIIプロトコルに加えて、MICEX Exchangeで作成された作業用のプロトコルがあります（上記のように、これら2つのサイトはモスクワExchangeに統合されました）。 外国為替および株式市場で取引操作を実行し、交換データを取得するには、ASTS Bridge（TEAP）双方向ゲートウェイを使用します。これについては、以下の資料のいずれかで説明します。 さらに、Simple Binary Encodingプロトコルについても説明します。これは、ある程度、FIXビジネスの継続です。



今日はこれですべてです。ご注意いただきありがとうございます。コメントの質問にお答えします。



PSタイプミスやエラーに気付いた場合は、個人的なメッセージを書いてください。すぐに修正します。