最初に、商品の相対価格が計算され、次に共分散行列が計算され、ラグランジュ乗数法を使用して条件付き最小値が計算されることを思い出してください。
この記事では、さらにいくつかの依存関係を調べてみます。
猫のグラフィックの下。
まず、2つのDP（多様化された製品）を構築しようとしました。
DP1-燃料および金属（原油、天然ガス、金、プラチナ、銀、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、スズ、鉛、鉄鉱石）。
DP2-再生可能資源（食品：大麦、トウモロコシ、米、モロコシ、大豆、小麦、牛肉、鶏肉、丸太、綿、ココア、コーヒー、砂糖、タバコ、茶）。
チャート-DP1およびDP2の価格（時間の平均に正規化）、および相対価格：
ご覧のとおり、1960年から現在まで、燃料や金属に関連して、安価な食料やその他の再生可能な資源への安定した傾向がありました。
次に、DP1のコストとドル質量の量を比較してみましょう-通貨の集計M1とM2。
グラフは時間平均に正規化され、相関係数はそれぞれ85.18％と89.67％です。
次。 DP1および米国の不動産価格指数（ ここで取得）。
グラフからわかるように、米国の住宅ローン危機とそれによって引き起こされた世界経済危機の前に、不動産価格（燃料と金属に関連）は上昇し、その後70年代のレベルまで下落しました。
また、Apple、Ford Motor、General Electric、Google、Microsoft、Intel、YahooなどのHiTech企業の株式からDPを構築しようとしました。
データは、残念ながらわずか10年でナスダックから取得されました。
上のグラフでは、DP1とDP-HiTechの価格が平均時間に正規化されています。
下部-その比率。
グラフから、現在、ハイテク株価が相対的に上昇する傾向にあることがわかります。
今のところすべてです。
スクリプトとデータファイルはこちら： github.com/tabatsky/jatx/tree/master/prices