Twitter Psychometryが2〜6日間のDJIAを予測

それにもかかわらず、Johan Bollen（ブルーミントンのインディアナ州立大学のコンピュータサイエンス学部）と彼の同僚のグループは、TwitterとDow Jones Index（DJIA）の感情の統計的相関に関するセンセーショナルな研究を発表しました。 彼らはより早く研究の発表を行い、言及された数字は偶然の正確さによって同僚をかなり驚かせました。 2010年10月14日、科学研究の全体が公開されました（ PDF ）。



Johan Bollenと同僚は、Granger因果関係テストを使用して、 2008年2月28日から2008年3月11日までのDow Jonesインデックスの時系列とtwitterの感情を分析しました。 ツイート内の感情を特定するために、言語分析システムOpinionFinderとGPOMSが使用されました-2006年にGoogleが収集した4文字と5文字の単語で拡張された心理測定システムMood States（POMS-bi）。



研究者たちは、さまざまなオプションをタイムシフトで試してみましたが、パラメーターの1つによると、一致の精度にはチャンスがないことがわかりました。



表は、2008年2月28日から11/03/2008までの気分とDJIAの間のグレンジャー因果性テストによる2次元相関の統計的有意性（p値）を示しています。







科学的研究で述べられているように、「グレンジャーの因果関係テストの値に基づいて、帰無仮説、つまり2つのデータセット間に関係がないという仮説を高い信頼で拒否することができます。 心理測定のパラメーターの1つ（穏やか、落ち着き）は2〜6日のシフトでDJIAと非常に高い相関関係を示し、ここで結果は統計的に有意と呼ばれます。



値「calm」は、87.6％の確率でインデックスの動きを予測します。 それらを1つのチャートに重ね合わせると、Twitterのムードがインデックスにまったく影響を与えない間隔に気付くでしょう。 科学者によると、最近の市場は予測不可能な要因の影響を受けています。 たとえば、割引率の変更や量的緩和などに関するFRBの予想外の声明など。







研究方法論を図に示します。